국제금융론ㅣ통화스왑, 금리스왑

콜옵션가격에서 행사가격보다 현물가격이 더 커질때는 내재가치를 계산하니 쉽게 이해할 수 있다. 확률적으로 계산할 것.

통화스왑은 혼자 거래하는 것 보다 훨씬 이득이다. (스왑의 효과)

* 통화-금리스왑(currency-interest rate swap)

   - 통화스왑과 금리스왑이 혼합된 형태로 이종통화표시 변동금리차입과 고정금리차입 간에 이루어짐

   - 일반적으로 $표시 변동금리차입(6개월 LIBOR)과 타통화표시 고정금리차입 간에 이루어지는 경우가 많음

   - <표 10-8> 및 (그림 10-12) 참조: 금리스왑에서의 예와 유사한 상황이며, A사는 우리나라 자본시장에서 비교우위가 있고 B사는 유로달러시장에서 비교우위가 있다고 가정

   * 통화-금리스왑을 칵테일스왑의 한 형태로 간주하기도 함: 칵테일스왑은 통상 3자 이상의 복수거래를 동시에 행하는 거래를 말하며 혼합스왑이라고도 함

* CDS (Credit Default Swap)

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