국제금융론ㅣ옵션가격 결정

¢옵션가격

   - 옵션가격 = 내재가치(고유가치) + 시간가치

   - 내재가치(intrinsic value): 옵션이 즉시 행사되었을 때 실현될 수 있는 이익으로 |현물가격-행사가격|으로 나타남

   - 시간가치(time value): 만기까지의 가격변동에 따른 이익의 실현 혹은 손실의 보호를 가져올 수 있는 가능성에 대해 지불하는 가치

   - 시간가치는 0보다 작지 않으므로

      옵션가격 ≥ |현물가격-행사가격|

* 만기가 많이 남을 수록 시간 가치가 더 높아진다. 

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